全球金融危機(jī)提醒金融機(jī)構(gòu)，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的工作。經(jīng)營(yíng)及戰(zhàn)略決策需要先進(jìn)、集成和可擴(kuò)展的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。全球領(lǐng)先的商業(yè)分析軟件與服務(wù)提供商SAS公司推出了下一代SAS銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（SAS Risk Management for Banking）——一種適用于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)級(jí)解決方案。

“組織需要在一個(gè)公共環(huán)境中支持多個(gè)不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用流”，TowerGroup分析師Rodney Nelsestuen說(shuō)，“業(yè)務(wù)部門需要具體的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算和監(jiān)視功能，而組織的管理高層則需要知道綜合和集中的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度。”使用SAS銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用套件（其中包括數(shù)據(jù)管理、高級(jí)分析和報(bào)告工具），組織能夠測(cè)量涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)類型和業(yè)務(wù)賬目的（風(fēng)險(xiǎn)）暴露程度及風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)以鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的持續(xù)優(yōu)化。

SAS的完全集成式風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用套件涵蓋資產(chǎn)與債務(wù)、市場(chǎng)、信貸和企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算。其靈活的框架結(jié)構(gòu)可讓銀行在完全透明和可審計(jì)的環(huán)境中引入創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量及模型?；陲L(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)決策會(huì)給組織帶來(lái)更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。SAS銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用的根本設(shè)計(jì)目標(biāo)是成為一個(gè)面向所有應(yīng)用的公共風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，其靈魂就是集成。銀行業(yè)專用的數(shù)據(jù)模型SAS銀行業(yè)細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫(kù)（SAS Detail Data Store for Banking）是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中所有信息的***來(lái)源。

通過(guò)綜合數(shù)據(jù)管理消除或減少數(shù)據(jù)不一致性，SAS解決方案增加了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)所有權(quán)的控制。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)測(cè)度有可能不是附加物，所以報(bào)告功能必須足夠靈活和強(qiáng)大，以便在正確的時(shí)間向正確的人員提供正確的信息。SAS商業(yè)分析框架（SAS Business Analytics Framework）支持針對(duì)高級(jí)管理人員、法規(guī)遵從或業(yè)務(wù)單元績(jī)效的報(bào)告需求。此外，SAS還利用可與第三方風(fēng)險(xiǎn)管理軟件相集成的單一可擴(kuò)展解決方案來(lái)幫助用戶降低總投資成本。

SAS風(fēng)險(xiǎn)管理全球產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理David Rogers說(shuō)：“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性、嚴(yán)肅性和相互依賴性要求一個(gè)先進(jìn)、集成和可擴(kuò)展的基礎(chǔ)架構(gòu)來(lái)保護(hù)金融行業(yè)、投資者及其他利益相關(guān)者， SAS銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用可幫助銀行應(yīng)對(duì)當(dāng)前及將來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)。”

SAS銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用套件包含四個(gè)集成的應(yīng)用：
•SAS銀行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債管理（SAS Asset and Liability Management for Banking）– 評(píng)估傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表工具（例如貸款和存款）和相關(guān)的（資產(chǎn)負(fù)債表表外的）保值——計(jì)入包含在內(nèi)的期權(quán)（如付款和提款），以及信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
•SAS銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)（SAS Credit Risk for Banking）–對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行計(jì)算和壓力測(cè)試——同時(shí)考慮凈額清算管理的效應(yīng)，抵押品和保證金，以及信用衍生品交易帳。
•SAS銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（SAS Market Risk for Banking）– 使用各種方法（包括歷史模擬、協(xié)方差模擬、分析模型和用戶自定義高級(jí)模型）來(lái)評(píng)估復(fù)雜的市場(chǎng)工具，執(zhí)行壓力測(cè)試和計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值（VaR），預(yù)期的虧空和其他風(fēng)險(xiǎn)。
•SAS銀行業(yè)企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（SAS Firmwide Risk for Banking）– 使用相關(guān)性矩陣或多個(gè)邊際風(fēng)險(xiǎn)分布的相關(guān)copula聚合方法來(lái)計(jì)算公司的總風(fēng)險(xiǎn)。