基于Gym Anytrading 的強(qiáng)化學(xué)習(xí)簡(jiǎn)單實(shí)例
近年來(lái)強(qiáng)化學(xué)習(xí)(RL)在算法交易領(lǐng)域受到了極大的關(guān)注。強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法從經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)并基于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)化行動(dòng)使其非常適合交易機(jī)器人。在這篇文章，我們將簡(jiǎn)單介紹如何使用Gym Anytrading環(huán)境和GME (GameStop Corp.)交易數(shù)據(jù)集構(gòu)建一個(gè)基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的交易機(jī)器人。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)子領(lǐng)域，涉及代理學(xué)習(xí)與環(huán)境交互以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)。代理在環(huán)境中采取行動(dòng)，接收獎(jiǎng)勵(lì)形式的反饋，并學(xué)會(huì)隨著時(shí)間的推移最大化累積獎(jiǎng)勵(lì)。代理的目標(biāo)是發(fā)現(xiàn)一個(gè)將狀態(tài)映射到行動(dòng)的最優(yōu)策略，從而導(dǎo)致最好的可能結(jié)果。
Gym Anytrading
Gym Anytrading是一個(gè)建立在OpenAI Gym之上的開源庫(kù)，它提供了一系列金融交易環(huán)境。它允許我們模擬各種交易場(chǎng)景，并使用RL算法測(cè)試不同的交易策略。
安裝依賴
將使用的主要庫(kù)是TensorFlow, stable-baselines3和Gym Anytrading。運(yùn)行以下代碼來(lái)安裝所需的依賴項(xiàng):
!pip install tensorflow
!pip install stable_baselines3
!pip install gym
!pip install gym-anytrading
!pip install tensorflow-gpu導(dǎo)入庫(kù)
導(dǎo)入必要的庫(kù)和設(shè)置環(huán)境開始:
# Gym stuff
import gym
import gym_anytrading
# Stable baselines - RL stuff
from stable_baselines3.common.vec_env import DummyVecEnv
from stable_baselines3 import A2C
# Processing libraries
import numpy as np
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt加載GME交易數(shù)據(jù)
將使用GameStop Corp. (GME)的歷史交易數(shù)據(jù)作為示例。我們假設(shè)您擁有CSV格式的GME交易數(shù)據(jù)，沒有的話可以通過搜索引擎找到下載地址。
加載GME交易數(shù)據(jù)并為Gym Anytrading環(huán)境做準(zhǔn)備:
# Load GME trading data
df = pd.read_csv('gmedata.csv')
# Convert data to datetime type
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
df.dtypes
# Set Date as the index
df.set_index('Date', inplace=True)
df.head()
通過Gym創(chuàng)建交易環(huán)境
下一步就是使用Gym Anytrading創(chuàng)建交易環(huán)境。環(huán)境將代表GME交易數(shù)據(jù)，我們的代理將通過購(gòu)買、出售和持有股票等行為與環(huán)境進(jìn)行交互。
# Create the environment
env = gym.make('stocks-v0', df=df, frame_bound=(5, 100), window_size=5)
# View environment features
env.signal_features
# View environment prices
env.prices探索環(huán)境
在繼續(xù)構(gòu)建RL模型之前，可以先對(duì)環(huán)境可視化了解其特征。
# Explore the environment
env.action_space
state = env.reset()
while True:
action = env.action_space.sample()
n_state, reward, done, info = env.step(action)
if done:
print("info", info)
break
plt.figure(figsize=(15, 6))
plt.cla()
env.render_all()
plt.show()該圖顯示了GME交易數(shù)據(jù)的一部分，以及Gym Anytrading環(huán)境生成的買入和賣出信號(hào)。
構(gòu)建強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型
我們將使用stable-baselines3庫(kù)構(gòu)建RL模型。我們將使用A2C(Advantage Actor-Critic)算法
# Creating our dummy vectorizing environment
env_maker = lambda: gym.make('stocks-v0', df=df, frame_bound=(5, 100), window_size=5)
env = DummyVecEnv([env_maker])
# Initializing and training the A2C model
model = A2C('MlpPolicy', env, verbose=1)
model.learn(total_timesteps=1000000)評(píng)估模型
在訓(xùn)練模型之后，可以評(píng)估它在GME交易數(shù)據(jù)的不同部分上的表現(xiàn)。
# Create a new environment for evaluation
env = gym.make('stocks-v0', df=df, frame_bound=(90, 110), window_size=5)
obs = env.reset()
while True:
obs = obs[np.newaxis, ...]
action, _states = model.predict(obs)
obs, rewards, done, info = env.step(action)
if done:
print("info", info)
break
plt.figure(figsize=(15, 6))
plt.cla()
env.render_all()
plt.show()
總結(jié)
在這篇文章中，我們介紹了如何使用Gym Anytrading環(huán)境和stable-baselines3庫(kù)來(lái)構(gòu)建一個(gè)基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的交易機(jī)器人。本文只是一個(gè)起點(diǎn)，構(gòu)建一個(gè)成功的交易機(jī)器人需要仔細(xì)考慮各種因素并不斷改進(jìn)。
