在線性回歸中，通常使用均方誤差作為損失函數(shù)。

但你知道為什么用它嗎？

要知道，很多函數(shù)都能衡量預(yù)測值和真實值之間的不同，在所有候選者中，均方誤差有什么特殊之處嗎？

據(jù)我所知，很多人都會回答：

1.均方誤差是可微的，所以才作為損失函數(shù)。->錯

2.與絕對誤差相比，均方誤差對大的誤差懲罰更多 ->錯

很遺憾，上述回答都是錯的。

也許從概率視角出發(fā)，可以幫助我們更好理解，為什么均方誤差更合適。

在線性回歸中，通過輸入X預(yù)測目標(biāo)變量y。

作為誤差項，捕獲數(shù)據(jù)點i的隨機噪聲。

根據(jù)中心極限定理，假設(shè)噪聲服從均值為0的高斯分布。

誤差項的概率密度函數(shù)可以寫成如下形式：

帶入線性回歸公式中的誤差項：

上述公式表明，在某個參數(shù)下，觀察到數(shù)據(jù)點i的似然。

接下來，我們可以定義似然函數(shù)：

這意味著通過改變??，我們可以擬合一個分布到觀測數(shù)據(jù)并量化觀察到它的可能性。

我們進一步將其寫成各個數(shù)據(jù)點的乘積，因為我們假設(shè)所有觀測是獨立的。

因此，得到：

由于對數(shù)函數(shù)是單調(diào)的，我們使用對數(shù)似然并對其進行最大化。這被稱為最大似然估計（MLE）。

簡化后，得到:

重申一下，目標(biāo)是找到能夠最大化上述表達式的??。但是，第一個項與??無關(guān)。

因此，最大化上述表達式等價于最小化第二個項。

如果你仔細觀察，這正是平方誤差。

因此，你可以通過最小化平方誤差來最大化對數(shù)似然。這就是在線性回歸中使用最小二乘法的起源。

可以看到，在線性回歸中使用平方誤差作為損失函數(shù)是有明確的證明和推理的。機器學(xué)習(xí)中的一切都不是憑空產(chǎn)生的。

本文轉(zhuǎn)載自公眾號人工智能大講堂 

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