用時間序列語言模型徹底改變預測分析現(xiàn)狀 原創(chuàng)
本文介紹了如何利用ARIMA和GARCH等高級時間序列模型來發(fā)掘新的洞察力，并提高預測準確性。
ChatGPT和Bard等大語言模型（LLM）的興起已極大地改變了許多人的工作、交流和學習方式，這已不是什么秘密。但除了取代搜索引擎外，LLM還有其他應用。最近，數(shù)據(jù)科學家已重新改造LLM用于時間序列預測。
時間序列數(shù)據(jù)在從金融市場到氣候科學的各個領域無處不在。在人工智能進步的推動下，LLM 正在徹底改變我們處理和生成人類語言的方式。本文深入研究時間序列語言模型如何提供創(chuàng)新的預測和異常檢測模型。
什么是時間序列模型？
大體上說，時間序列語言模型被重新改造后用于處理時間序列數(shù)據(jù)，而不是處理文本、視頻或圖像數(shù)據(jù)。它們將傳統(tǒng)時間序列分析方法的優(yōu)點與語言模型的高級預測功能相結合。當數(shù)據(jù)與預測或預期結果有明顯偏差時，可以使用強大的預測來檢測異常。時間序列語言模型和傳統(tǒng)LLM之間的一些顯著差異如下：
- 數(shù)據(jù)類型和訓練：ChatGPT 之類的傳統(tǒng) LLM 用文本數(shù)據(jù)進行訓練，但時間序列語言模型用連續(xù)的數(shù)值數(shù)據(jù)進行訓練。具體來說，預訓練針對大型、多樣化的時間序列數(shù)據(jù)集（實際數(shù)據(jù)集和合成數(shù)據(jù)集）進行，這使模型能夠很好地適用于不同的領域和應用。
- 詞元化：時間序列語言模型將數(shù)據(jù)分解為塊而不是文本詞元（塊是指時間序列數(shù)據(jù)的連續(xù)段、塊或窗口）。
- 輸出生成：時間序列語言模型生成未來數(shù)據(jù)點的序列，而不是單詞或句子。
- 架構調整：時間序列語言模型結合特定的設計選擇來處理時間序列數(shù)據(jù)的時間特性，比如可變上下文和范圍長度。
與分析和預測時間序列數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)方法相比，時間序列語言模型具有多個顯著優(yōu)勢。不像ARIMA 等傳統(tǒng)方法通常需要廣泛的領域專業(yè)知識和手動調整，時間序列語言模型則利用先進的機器學習技術自動從數(shù)據(jù)中學習。這使得它們在傳統(tǒng)模型可能不盡如人意的眾多應用領域成為強大且多功能的工具。
- 零樣本性能：時間序列語言模型可以對未見過的新數(shù)據(jù)集進行準確預測，而無需額外的訓練或微調。這尤其適用于新數(shù)據(jù)頻繁出現(xiàn)的快速變化的環(huán)境。零樣本方法意味著用戶不必花費大量資源或時間來訓練模型。
- 復雜模式處理：時間序列語言模型可以捕獲數(shù)據(jù)中復雜的非線性關系和模式，ARIMA 或 GARCH等傳統(tǒng)的統(tǒng)計模型可能發(fā)現(xiàn)不了這些關系和模式，尤其是對于未見過或未預處理的數(shù)據(jù)。此外，調整統(tǒng)計模型可能很棘手，需要深厚的領域專業(yè)知識。
- 效率：時間序列語言模型并行處理數(shù)據(jù)。與通常按順序處理數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)模型相比，這大大縮短了訓練和推理時間。此外，它們可以在單單一個步驟中預測更長序列的未來數(shù)據(jù)點，從而減少所需的迭代步驟數(shù)。
時間序列語言模型的實際運用
一些用于預測和預測分析的最流行的時間序列語言模型包括：谷歌的TimesFM、IBM的TinyTimeMixer和AutoLab的MOMENT。
谷歌的TimesFM可能最容易使用。使用pip安裝它，初始化模型，并加載檢查點。然后，你可以對輸入數(shù)組或Pandas DataFrames執(zhí)行預測。比如：
<span style="font-weight: 400;">```python</span>
import pandas as pd
# e.g. input_df is
# unique_id ds y
# 0 T1 1975-12-31 697458.0
# 1 T1 1976-01-31 1187650.0
# 2 T1 1976-02-29 1069690.0
# 3 T1 1976-03-31 1078430.0
# 4 T1 1976-04-30 1059910.0
# ... ... ... ...
# 8175 T99 1986-01-31 602.0
# 8176 T99 1986-02-28 684.0
# 8177 T99 1986-03-31 818.0
# 8178 T99 1986-04-30 836.0
# 8179 T99 1986-05-31 878.0
forecast_df = tfm.forecast_on_df(
inputs=input_df,
freq="M", # monthly
value_name="y",
num_jobs=-1,
)谷歌的TimesFM還支持微調和協(xié)變量支持，這是指模型能夠結合和利用額外的解釋變量（協(xié)變量）以及主要時間序列數(shù)據(jù)，以提高預測的準確性和穩(wěn)健性。你可以在此論文（??https://arxiv.org/pdf/2310.10688??）中詳細了解谷歌的TimesFM工作原理。
IBM的TinyTimeMixer包含用于對多變量時間序列數(shù)據(jù)執(zhí)行各種預測的模型和示例。此筆記本（??https://github.com/ibm-granite/granite-tsfm/blob/main/notebooks/hfdemo/ttm_getting_started.ipynb??）重點介紹了如何使用TTM（TinyTimMixer）對數(shù)據(jù)執(zhí)行零樣本預測和少樣本預測。下面的屏幕截圖顯示了TTM生成的一些估計值：
最后，AutoLab的MOMENT擁有預測和異常檢測方法，并附有一目了然的示例。它擅長長范圍預測。舉例來說，該筆記本表明了如何通過先導入模型來預測單變量時間序列數(shù)據(jù)：
```python
from momentum import MOMENTPipeline
model = MOMENTPipeline.from_pretrained(
"AutonLab/MOMENT-1-large",
model_kwargs={
'task_name': 'forecasting',
'forecast_horizon': 192,
'head_dropout': 0.1,
'weight_decay': 0,
'freeze_encoder': True, # Freeze the patch embedding layer
'freeze_embedder': True, # Freeze the transformer encoder
'freeze_head': False, # The linear forecasting head must be trained
},
)
```下一步是使用你的數(shù)據(jù)訓練模型進行正確的初始化。在每個訓練輪次之后，都會針對測試數(shù)據(jù)集評估模型。在評估循環(huán)中，模型使用output = model(timeseries, input_mask) 這一行進行預測。
```python
while cur_epoch < max_epoch:
losses = []
for timeseries, forecast, input_mask in tqdm(train_loader, total=len(train_loader)):
# Move the data to the GPU
timeseries = timeseries.float().to(device)
input_mask = input_mask.to(device)
forecast = forecast.float().to(device)
with torch.cuda.amp.autocast():
output = model(timeseries, input_mask)
```結語
時間序列語言模型是預測分析領域的重大進步，它們將深度學習的強大功能與時間序列預測的復雜需求結合在一起。它們能夠執(zhí)行零樣本學習、整合協(xié)變量支持，并高效處理大量數(shù)據(jù)，這使它們成為各行各業(yè)的革命性工具。隨著我們見證這一領域的快速發(fā)展，時間序列 語言模型的潛在應用和優(yōu)勢只會不斷擴大。
若要存儲時間序列數(shù)據(jù)，請查看領先的時間序列數(shù)據(jù)庫InfluxDB Cloud 3.0。你可以利用InfluxDB v3 Python客戶端庫和InfluxDB來存儲和查詢時間序列數(shù)據(jù)，并運用時間序列LLM進行預測和異常檢測。你可以查看下列資源開始上手：
- 客戶端庫深度探究：Python（第 1 部分）：??https://www.influxdata.com/blog/client-library-deep-dive-python-part-1/??
- 客戶端庫深度探究：Python（第 2 部分）：??https://www.influxdata.com/blog/client-library-deep-dive-python-part-2/??
原文標題：??Transform Predictive Analytics With Time Series Language Models??，作者：Anais Dotis-Georgiou
