你知不知道沃倫自助餐值5000克?與所有的反對(duì)者和懷疑論者相反，快速賺大錢的較好方法就是在股票市場(chǎng)交易。這是從沃倫·巴菲特、彼得·林奇、本杰明·格雷厄姆、卡爾·伊坎、安東尼·博爾頓、拉凱什·朱恩瓦拉和其他許多人的成功和財(cái)富中可以看出的。

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在印度一家算法交易公司Square off進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查中，股票共同基金在過(guò)去20年中對(duì)投資的資本進(jìn)行了大約30倍的升值。這是回報(bào)，盡管有各種可能，如美國(guó)雙塔襲擊，凱坦帕雷赫騙局，哈沙德梅塔騙局，卡吉爾戰(zhàn)爭(zhēng)，2008年全球衰退，政治后果等。因此，股票市場(chǎng)是一種很好的投資選擇，盡管存在風(fēng)險(xiǎn)。

隨著大數(shù)據(jù)的蓬勃發(fā)展及其在股票市場(chǎng)上的應(yīng)用，特別是算法交易，使得投資者獲得了良好的回報(bào)。認(rèn)識(shí)到在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的潛力，Intellipaat正在提供關(guān)于大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)科學(xué)的課程。

投資銀行使用具有復(fù)雜機(jī)制的算法交易來(lái)從有洞察力的數(shù)據(jù)中得出商業(yè)投資決定。算法交易涉及使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)來(lái)以非常高的速度衍生產(chǎn)品、股票、外匯匯率和商品的買賣訂單。算法交易系統(tǒng)的核心部分是估計(jì)潛在交易的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率，然后觸發(fā)買賣行為。風(fēng)險(xiǎn)分析師幫助銀行獲得交易和執(zhí)行規(guī)則。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)分析師根據(jù)資產(chǎn)組合中資產(chǎn)價(jià)值的變化來(lái)估算的。估計(jì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)因素所涉及的計(jì)算約為數(shù)十億。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系

投資研究日復(fù)一日地完成的日子已經(jīng)過(guò)去了。投資銀行已將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估從日間提高到日內(nèi)。現(xiàn)在，市場(chǎng)波動(dòng)比以往任何時(shí)候都要大。RBI利率，政府的主要政策，SEBI的新聞，季度業(yè)績(jī)，地緣政治事件和許多其他因素在幾秒鐘內(nèi)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大的影響。當(dāng)這種波動(dòng)發(fā)生時(shí)，直接影響金融工具的價(jià)值。這些投資銀行的投資組合非常龐大，而且往往包括多種金融工具。一家銀行可能擁有股票、期權(quán)和期貨的投資組合。因此，算法交易適用于銀行的所有工具。

日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析中的大數(shù)據(jù)

就投資銀行而言，日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析涉及對(duì)整個(gè)投資組合進(jìn)行定價(jià)，并估算銀行特定客戶的每一種金融工具。僅僅為了得到100天內(nèi)購(gòu)買或銷售一種儀器的場(chǎng)景，就必須進(jìn)行大約一百萬(wàn)次計(jì)算。它必須做得如此之快，貿(mào)易行動(dòng)應(yīng)該在幾乎實(shí)時(shí)的情況下產(chǎn)生。算法交易本質(zhì)上就是這一步，在短時(shí)間內(nèi)，阿爾戈交易公司對(duì)交易行為進(jìn)行評(píng)估和生成。

這樣的計(jì)算方法是使用大量的高度并行計(jì)算。這反過(guò)來(lái)又可以通過(guò)使用GPU(圖形處理單元)來(lái)實(shí)現(xiàn)。使用單個(gè)GPU，兩家公司在一天內(nèi)就能在大約一千萬(wàn)個(gè)場(chǎng)景中找到價(jià)值。想象一下，當(dāng)使用多個(gè)卡片并行處理整個(gè)計(jì)算時(shí)，可以做些什么。銀行可以在幾分鐘內(nèi)對(duì)整個(gè)投資組合進(jìn)行分析。銀行也在使用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析來(lái)推銷他們的產(chǎn)品?？紤]一下客戶向銀行申請(qǐng)信用卡。這里將使用風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

使用算法交易的公司

印度有三家著名的算法交易和投資公司，分別是Minance、Square off和ReturWealth。每家公司都有一套自己的特色和獨(dú)特的股票市場(chǎng)方法。目前，該公司與各種罷工價(jià)格的優(yōu)質(zhì)衍生產(chǎn)品進(jìn)行了期權(quán)賣空交易。他們提供了五種不同的風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)介，編號(hào)為1到5.1是風(fēng)險(xiǎn)最小的，而5是風(fēng)險(xiǎn)較大的。Minance目前管理著250多克雷的基金，并于最近推出了其股票產(chǎn)品Bloom。Minance將利潤(rùn)的10%作為演出費(fèi)用。它不在一天之內(nèi)交易。

SquareOff和 Returnwealth進(jìn)行盤中交易，這比Minance的風(fēng)險(xiǎn)更大。他們倆都把利潤(rùn)的20%作為演出費(fèi)用。不同的是，Square off在日內(nèi)做了大量的各種工具交易，而ReturWealth只處理Nifty期貨。2016年11月，兩家公司都出現(xiàn)了資產(chǎn)縮水，投資者資金和聲譽(yù)受損。

前路

你知道嗎，零售交易者在較短的時(shí)間內(nèi)，如0-15分鐘的盤中交易變得非常困難?原因是公司使用的算法交易會(huì)立即觸發(fā)買入或在積極的工具上賣出訂單。在印度不允許使用算法交易的零售交易者在其貿(mào)易行為中并不是那么迅速。算法交易，將把股票市場(chǎng)的交易和投資提升到一個(gè)全新的水平。HNIS、投資銀行、對(duì)沖基金正利用它在股市賺大錢。隨著大數(shù)據(jù)能力的日益增長(zhǎng)，算法的改進(jìn)交易也肯定會(huì)隨之而來(lái)。