編譯 |布加迪

三種語(yǔ)言在投資項(xiàng)目中的作用

借助投資管理標(biāo)準(zhǔn)，組織始終能夠在大大小小的投資項(xiàng)目中獲得最佳回報(bào)。組織逐漸引入了不同的工具和方法。現(xiàn)在，了解編程對(duì)大型組織來(lái)說(shuō)似乎顯得很重要。

SQL幫助將整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)在用戶(hù)計(jì)算機(jī)上的單個(gè)文件中，并執(zhí)行處理數(shù)據(jù)庫(kù)的必要功能，比如創(chuàng)建和連接數(shù)據(jù)庫(kù)、查看表、執(zhí)行快速數(shù)據(jù)查詢(xún)、創(chuàng)建和執(zhí)行SQL查詢(xún)和回滾變更等。常常需要處理大量數(shù)據(jù)以制定交易策略，這就是使用數(shù)據(jù)庫(kù)的原因。如果使用數(shù)據(jù)庫(kù)，投資公司就能制定出能夠盈利的交易策略。

Python語(yǔ)言有相應(yīng)的機(jī)器學(xué)習(xí)、流程自動(dòng)化以及數(shù)據(jù)分析和可視化庫(kù)可使用。借助Python集成模塊，這些高級(jí)語(yǔ)言功能現(xiàn)在就可以運(yùn)用到該平臺(tái)上。在量化金融中，Python常用于處理和分析龐大數(shù)據(jù)集即金融大數(shù)據(jù)。Pandas之類(lèi)的統(tǒng)計(jì)庫(kù)使數(shù)據(jù)可視化變得更容易，允許以復(fù)雜的方式進(jìn)行計(jì)算。

MQL編程語(yǔ)言是適合算法交易的一種選擇，因?yàn)樗谡Z(yǔ)法和計(jì)算速度方面盡可能接近C++。這使得它不僅限于處理簡(jiǎn)單的交易任務(wù)，還可以創(chuàng)建復(fù)雜程度不一的分析系統(tǒng)。制定交易策略需要處理大量數(shù)據(jù)。使用可靠又快速的MQL程序作為交易算法不再足夠有效。除了對(duì)眾多交易工具執(zhí)行無(wú)數(shù)測(cè)試和優(yōu)化外，交易者還需要保存和管理結(jié)果。他們還需要進(jìn)行分析，決定下一步該做什么。

一種將新數(shù)據(jù)集成到資產(chǎn)管理中的大有前途的方法可以發(fā)現(xiàn)金融時(shí)序數(shù)據(jù)中的模式，并利用這些模式做出更合理的投資決策?？梢哉f(shuō)，今天投資管理方面發(fā)生了比過(guò)去更多的變化。隨著指數(shù)基金越來(lái)越受歡迎，主動(dòng)管理面臨壓力。新的“智能貝塔版”產(chǎn)品讓組織能夠以低成本試用眾多主動(dòng)策略。交易所交易基金遍地開(kāi)花。在過(guò)去的一二十年，市場(chǎng)和法規(guī)發(fā)生了顯著變化，對(duì)投資管理而言通常很重要的數(shù)據(jù)和技術(shù)以更快的速度出現(xiàn)。

使用技術(shù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型也有助于費(fèi)用管理。投資管理公司在改變對(duì)待數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方式，以節(jié)省成本。金融機(jī)構(gòu)還使用Python構(gòu)建支付解決方案和網(wǎng)上銀行平臺(tái)。從事加密貨幣交易的企業(yè)需要工具來(lái)分析加密貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)，以獲得洞察力、做出預(yù)測(cè)。如果開(kāi)發(fā)人員采用Python數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)，可以恢復(fù)加密貨幣價(jià)格并加以分析，或者反映金融數(shù)據(jù)。處理加密貨幣的Web應(yīng)用程序大多數(shù)使用Python進(jìn)行分析。金融業(yè)帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。角逐市場(chǎng)需要開(kāi)發(fā)出安全、實(shí)用、完全符合國(guó)家和國(guó)際法規(guī)的產(chǎn)品。

系統(tǒng)性投資模式以三種方式演變

?通過(guò)執(zhí)行和高頻交易算法，更好地發(fā)送和接收提交的指令或訂單，找到時(shí)機(jī)方面的優(yōu)勢(shì)。

?借助市場(chǎng)掃描程序，通過(guò)關(guān)注與趨勢(shì)、動(dòng)量和均值回歸相關(guān)的圖表模式，識(shí)別交易方面的優(yōu)勢(shì)。

?通過(guò)比較市場(chǎng)中多個(gè)部分的相對(duì)價(jià)值，金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)人士看到過(guò)去二十年來(lái)投資模式發(fā)生了根本性變化，并觀察它們?nèi)绾胃淖兞爽F(xiàn)金流市場(chǎng)。

這些企業(yè)的成功證明了通過(guò)結(jié)合分析和技術(shù)，想出在資本市場(chǎng)賺錢(qián)的創(chuàng)新方式，就可以實(shí)現(xiàn)什么樣的目標(biāo)。它們與真正的大數(shù)據(jù)提供商的主要區(qū)別在于，前者依賴(lài)專(zhuān)門(mén)存儲(chǔ)在關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)中的規(guī)范化、格式化的數(shù)據(jù)，它們只使用一系列有限的價(jià)格、指令和數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)優(yōu)化投資。

簡(jiǎn)要了解這些模式如何工作以及它們?cè)诖_定交易選擇時(shí)采用的分析方案，將有助于強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代大數(shù)據(jù)的種種可能帶來(lái)的變化在形成關(guān)于系統(tǒng)交易的傳統(tǒng)觀點(diǎn)和態(tài)度方面有多么重要。

我們?cè)诓粩嗔η笊?jí)到新的投資模式。一些調(diào)查參與者一直在考慮雇用領(lǐng)域?qū)＜?，而不僅僅滿(mǎn)足于商用應(yīng)用軟件的功能，試圖依據(jù)入站數(shù)據(jù)流和各種數(shù)據(jù)源構(gòu)建過(guò)濾器和分析工具。

如果了解這些模式的工作原理以及它們?cè)谶x擇交易時(shí)采用的分析方法，您可以看到新的大數(shù)據(jù)機(jī)會(huì)帶來(lái)的變化在轉(zhuǎn)變圍繞系統(tǒng)交易的傳統(tǒng)觀點(diǎn)和態(tài)度方面有多么重要。

用于對(duì)沖基金的MetaTrader 5允許幾天內(nèi)在單一平臺(tái)上構(gòu)建起多資產(chǎn)基礎(chǔ)架構(gòu)。更不用提使用不同分析技術(shù)的單獨(dú)終端了。使用采用集成風(fēng)險(xiǎn)管理和分析技術(shù)的單一交易所終端，以便支持不同的市場(chǎng)、定制工具以及測(cè)試不同的策略。

注意

新的投資模式在不斷完善。招聘領(lǐng)域?qū)＜遥罁?jù)來(lái)自各種數(shù)據(jù)源的大量數(shù)據(jù)構(gòu)建過(guò)濾器和分析工具，而不僅限于商業(yè)應(yīng)用程序的功能。改進(jìn)投資管理方面能夠做得更保密是創(chuàng)建內(nèi)部平臺(tái)的主要好處之一。許多公司已采取了這一步驟，對(duì)披露數(shù)據(jù)源、模型以及它們形成投資假設(shè)的方法實(shí)施了嚴(yán)格的控制機(jī)制。

原文標(biāo)題：SQL、Python 和 MQL 如何改變投資管理標(biāo)準(zhǔn)，作者：Rumzz Bajwa

https://www.datasciencecentral.com/how-sql-python-amp-mql-are-changing-investment-management/